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众数(mode)是最大概率时的分布值或结果值,它代表了最大的可能收益,但不是平均加权收益,也不是按高低排序后处于正中的收益。 但投资者和理论界均认为均值最好,代表性最强,实际使用也最广泛。方差的分析: 均值本身是期望值的一阶矩差,方差是围绕均值的二阶矩差。方差在描述风险时有一定的局限性,如果两个资产组合的均值和方差都相同,但收益率的概率分布不同时。 一阶矩差代表收益水平;二阶矩差表示收益的不确定性程度,并且所有偶数矩差(方差,M4,等)都表明有极端值的可能性,这些矩差的值越大,不确定性越强;三阶矩差(包括其他奇数矩差:M5,M7等)表示不确定性的方向,即收益分布的不对称的情况。但是,矩差数越大,其重要性越低。,大小:3.81 MB